Архив по закрытым темам

[Админ]

Тема: LOCKE / Алексей Шанаев
===============================================

#Aleksey Nikolaenko 8 янв 2008 в 11:45
суть метода заключаетсья в открытие противоположной позиции вместо того что бы закрывать убыточную...

#Павел Пошерстник 12 янв 2008 в 2:06
мое ИМХО локи не выгодны. своп переплачен. кроме психологического комфорта начинающим трейдерам(опытным это не надо), локи ничего не дают.

#Paw Paw 12 янв 2008 в 2:46
Согласен с Павлом.....Лок - это наиэлементарнейшее хеиджирование которое с 1 стороны анулирует риски а с другой бессмысленное из-за спреда...

#Алексей Шанаев 12 янв 2008 в 10:05
вот и мне кажется что локи это таже лосиная охота + своп(но почемуто многие преуспевающие трейдеры работают с локами)

#Paw Paw 14 янв 2008 в 0:01
Лёш локи можно использовать, но осторожно........ если допустим знаешь средний коридор валютной пары за скажем день или неделю, но толком не знаешь изменится ли он, открываешь позиции противоположные друг другу...... ставишь стопы и тейки по обеим.....ну и ждёшь...... причём теик одной быть больше стопа другой....... ну эт более менее грамотное использование....а то есть же люди которые тупо открывают и уходят - думая что всё будет ок....... лок это как машина - как используешь настолько и эффективна.....

Тема: Исполнение опциона в России / Александр Наконечный
===============================================

#Александр Наконечный 23 янв 2008 в 15:01
Если я продал биржевой опцион, то покупатель не идентифицируется, однако он (покупатель) может исполнить опцион (в деньгах), вопрос заключается в следующем: кому из множества продавцов опционов с данными страйком/датой придет исполнение? К примеру, у кого проданный колл заменится на короткую позицию по фьючерсу?

#Сергей Юрьевич 23 янв 2008 в 17:30
методом случайного отбора, среди тех клиентов, у которых короткая позиция числится на момент исполнения (экспирации) опциона. вообщем может повезти и вам если до экспирации кто то отдаст заявку на исполнение. реже случается и так, что опцион в деньгах проданный не исполняется.

#Аля *Alechka*250км/ч* Кен 28 июл 2008 в 1:32
это совершенно не так!Не случайного отбора. И проданные опционы в деньгах исполняются всегда.Ну писала же.Правила РТС читаем
последний раз цитирую:
*********************************************
Про выбор контрагента при экспирации опционов.

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Закрытого акционерного общества "Клиринговый центр РТС"

20.3. Исполнение опциона.
20.3.1. Исполнение опциона осуществляется Клиринговым центром в ходе ближайшего клирингового сеанса после получения заявления от Держателя в порядке, установленном в Спецификации опциона.
20.3.2. В целях проведения исполнения опциона выбор Участника клиринга, у которого в регистре учета позиций учтена позиция Подписчика опциона данной серии, осуществляется Клиринговым центром в следующем порядке:
20.3.2.1. Подписчик выбирается по времени открытия соответствующей позиции, начиная с самой ранней, при условии отсутствия у него задолженности.
20.4. После исполнения срочного контракта Клиринговый центр аннулирует все открытые позиции по этому контракту и пересчитывает размер гарантийного обеспечения.
20.4.1. Информация об аннулировании позиций по срочным контрактам, исполнение которых осуществляется не в ходе клирингового сеанса, передается Клиринговым центром Организатору торговли в соответствии с Регламентом.
*****************************

Тема: Развёрнутая Стратегия «Щипков» / Михаил Игнатъев
===============================================

#Михаил Игнатъев 7 фев 2008 в 1:29
(Не иди против Тренда. Посматривай за новостями.)
Основа сртратегии в том, что цена в ближайшее время, за счёт колебания рынка, должна пересечь линию позиции.
Индикатор.Стохастики на минутном и 15-ти минутном графике.
1. Купил-Продал. (самый частый вариант)
Входим в спокойный рынок (согласно тенденции, если таковая имеется) который сразу даёт профит в 0,5 -3 пункта, и мы его забираем (10 сек. – 2-3 мин.) Можно также сразу установить лимит равный спрэду или чуть меньше (больше). Лучше всего входить в боковой тренд на разворотах.
2. Выход в Тренд.
Входим в рынок, по тренду, получаем прибыль, которую не забираем сразу. Передвигаем стоп-приказ на 1-3 пункта за позицию, и ждем, куда пойдёт цена. Дальше можно передвигать стоп за ценой или переводить позицию в долгосрочную, строить пирамиду.
3. Скачек Рынка (не новости, или даже новости, по ситуации)
Входим в рынок после скачка, открывшись в направлении противоположном скачку.
Это рискованно, если скачёк продолжится, но в парах таких как EUR\CHF обычно сразу или через какое-то время происходит возврат. Такой вариант требует оперативности, иногда всё происходит в одной минуте, доход зависит от торгуемой пары валют 5 - 25 пунктов.
4. Выход. Докупка, перелом рынка. (Экстренный вариант)
Вошли в рынок, а он сразу пошёл против нас, но мы уверенны в своей правоте и располагаем большим депозитом. Тогда на каком-то расстоянии, выбранном нами в качестве предполагаемого разворота, увеличиваем позицию на 100% или 200%. Позиция естественно сдвигается к текущей цене половину или 2/3 разницы. (такое на данный момент можно менее опасно делать в паре CHF/JPY. И не рекомендуется в очень скачущих парах вроде GBP/JPY.) Также надо помнить о том, что можно вытащить самую убыточную сделку, но только при наличии гигантского депозита. Ситуация-треш, это когда следующие максимально возможное наращивание позиции сдвинет её меньше чем на половину от текущей цены.
(данная стратегия рассчитана на заработок 1%-3% в день,при большей прибыли риски значительно возрастают)

#Булат Вафин 7 фев 2008 в 19:46
Но тут сразу возникают вопросы:
1) что значит "спокойный рынок"? По каким критериям определяется, спокойный он или нет? Только по рисунку самой цены? Или по объёмам?
2) нужно иметь в виду, что многие дилинговые компании не позволяют ставить стоп-ордера близко к месту развития событий;
3) "Передвигаем стоп-приказ на 1-3 пункта за позицию, и ждем, куда пойдёт цена": а ты уверен, что пока будешь вручную передвигать stop-loss, цена не пойдёт против тебя?
4) Какой у стратегии рабочий график? Минутка? 15-тиминутка?

#Михаил Игнатъев 7 фев 2008 в 20:45
1) спокойный рынок это долгий боковой тренд. или
день когда нет или мало новостей,например.
2) тут я нипричём. у меня на forex.com любой стоп.
3)на Форексе я вообще ни вчём не уверен. Но я так делал редко,чаще просто закрывался.
4)дело в том,что я не нашёл временных границ,их нет. могу только сказать что от 10 сек. до 1 дня (если пошло не туда, а ты уверен в своей правоте).
Да.Тут не сказано как закрывать плохую позу,каждый должен опредиляться сам,поторговав.

Тема: FOREX / Даниил FliT Попков
===============================================

#Даниил FliT Попков 29 ноя 2007 в 5:25
Давайте про FOREX говорить хоть чтоли. Ну те кто на нем играют.
Я вот лично пользуюсь ДЦ Marketiva. Вполне удобная платформа для торговли. Приятный интерфейс программы. Встроенные диалоговые окна (чат комнаты) по языковому признаку. Суппорт активен 24 часа (в чате). Индикаторы присутствуют. Ну и т.п. По мимо всего прочего, дает 5 баксов на живой счет. Вроде бы больше никто не дает живых денег, только виртуальные.
Для торговли: валютная биржа, фондовая, индексы, драг.металлы.
Вывод/ввод денег через ВебМани, Либерти, Чеки tot что-то там.
Простая регистрация.
Нужно знать английский. Т.к. терминал на английском языке.
Вообщем доволен я ей.

#Даниил FliT Попков 1 дек 2007 в 20:48
вопрос по МТ. я ее както давно ставил. но т.к. я с маркетивы то пользуюсь естественно еешним софтом. поэтому возник вопрос, как там с индикаторами дела обстоят? есть ли на них там особый уклон или они идут как стандартным пакетом? и может кто ссылочку даст на МТ как по софту FAQ так и по индикаторам егошним.

#Paw Paw 1 дек 2007 в 21:46
Просьба принята - пасиба за помощь в редактировании изложения информации - конечно - ок - будет в 1ом. МТ - Метатрайдер? Ну там я порой ботаю.......Индикаторы там обычные.....как и в Румусе вроде - не помню точно- я к нему ещё не привык...=) Но дуги ФИбоначчи, каналы производные параболоиды там есть вроде, а также вилы эндрюса....

#Даниил FliT Попков 2 дек 2007 в 0:40
Paw Paw, а ты на фибоначчи давно работаешь?? Какой процент/соотношение выигрыш:проигрыш ? примерный.
я просто сам еще не юзаю индикаторы в основном по аналитеке смотрю. хотелось бы самому как-то уже начинать развиваться ))

#Paw Paw 2 дек 2007 в 1:46
Дань я по фибу работаю недавно, но помоему это лучший индикатор, который определяет кто сильнее - быки или медведи, который я пока что встречал прочитай про него в книге "Как увидеть деньги на экране монитора" - там всё написано. Я использую веер - он мне по душе=).

#Paw Paw 9 дек 2007 в 13:00
Дань а ты какие индикаторы юзаешь?Я -Стохастик и Фибоначчи=)

#Даниил FliT Попков 9 дек 2007 в 23:56
да я пока что с APO и MACD, фибоначчи так и не понял нифига )))

Тема: Нужно ли сдавать CFA (Chartered Financial Analyst)? / LENA katsnelson
===============================================
Итоги опроса:
Нужно ли сдавать CFA (Chartered Financial Analyst ):
Да, безусловно, это полезно для себя 8 (25%)
Да, это необходимо для работы 8 (25%)
Нет, это излише 6 (18.8%)
Нет, это плохо отразится на трейдинге 2 (6.3%)
Не знаю, не решил ещё для себя 8 (25%)
===============================================

#Иван птыщ Сибатров 13 фев 2008 в 7:48
для того чтобы брали на работу...

#Дмитрий Марков 13 фев 2008 в 13:50
CFA - это как права на машину, никому пользы не приносит, но сдаётся для формальности.

#Татьяна Скворцова 13 фев 2008 в 15:04
я буду сдавать. считаю что рано или поздно пригодится

#Anton Andreyv 13 фев 2008 в 16:36
НЕТ, не надо, трейдеру вообще это противопоказано.

#Аля *Alechka*250км/ч* Кен 13 фев 2008 в 22:57
ну да, чисто трейдеру явно незачем.

#Александра Задунаева 13 фев 2008 в 23:30
для общего образования и еще одной строчки в резюме

#Игорь Федоров 13 фев 2008 в 23:47
Не понимаю, почему все так против, ведь сертификат бессрочный. Будет время - сдадите, лишним никогда не будет.

#LENA katsnelson 14 фев 2008 в 1:18
Da ne protiv ya: prosto ot nego tolku nikakogo. Napridumavali: CFA, CPA, CSC, CPH, CIM, FCIM -lizhbi den'gi sodrat' ... Nadoela. Ya schitau chto: Kto mozhet tot delayet, a kto ne mozhet (pokazat narmalnii doxod) bezhit poluchat vsyakie uchennie stepeni.

#Дмитрий Марков 14 фев 2008 в 1:23
Елена, точно подмечено), умные дядьки и тётки зарабатывают на желаниях людей наполучать бумажек=) Но, так эти бумажки имеют значение во многих компаниях, то придётся мне энтот CFA cдать как-нить, эх(

#LENA katsnelson 14 фев 2008 в 3:28
ya znau:(( segodnya rasxodi fonda podschitivala: bloomberg $1500, yeild book $1500, intex $1500, CFA (moix rabotnikov)tozhe -$1500. Prosto chifra kakya ta magicheskaya. Vse s tebya v etoi industrii xotyat $1500 sodrat'. o nadoelo kogda den'gi ne zachto berut. ya sdavala cfa 1 i 2 posle univera, a potom plunala na eto. iz principa. pervii legkii. vtoroi uroven' merzkii. tretii govoryat legkii. samoe vazhnoe eto etiku sdat-esli etiku zavalesh to vse kranti. udachi.

#Ольга Чурбанова 14 фев 2008 в 23:21
Совмещаю первый ответ со вторым. Помогает структурировать знания - это плюс для себя. А вообще эти три заветные буквы - твоя репутация - для работы

#LENA katsnelson 14 фев 2008 в 23:32
Vot izvenite menya pozhaluista- na schet strukturirovaniya znanii-ya ne znau, chestno ni odnogo CFA kotori xot' bi chut chut poxodil na xoroshogo portfolio managera ili tradera. Analysta-da, no ot analysta do tradera eto kak ot zemli do neba. Edinstvennoe eto mozhet pomoch poluchit rabotu analistom. CFA-eto zlo:))) Predlagau boikatirovat vse 3x bukvennie designations:)))

#Татьяна Скворцова 15 фев 2008 в 13:33
Кста а как экзамен для портфолио менеджеров называется? не CIIA случайно?

#Ольга Чурбанова 15 фев 2008 в 16:42
Европейцы в 2000 году решили создать свой прототип CFA сертификата и навзали его CIIA. Смысл у них вообщем один и тот же, ну а такого всемирного признания они пока еще они не зароботали....

#Евгений Головин 21 фев 2008 в 2:31
вообще, СФА штука очень нужная.Это, типо как стиль жизни. Я вот не сдаю, но готовлюсь. Уже год. Читаю книжки уже третьего уровня и некоторые, выходящие за рамки программы. Узнал немного нового, в основном, помогло систематизировать знания и подучить язык.
Буду сдавать в любой момент. Точно сдам, когда пойду на работу на несколько иные должности, чем меня интересуют сейчас.
Все три сдавать смысла нет, думаю двух вполне достаточно.

Тема: Цена и Прибыль / Константин Кладько
=============================================== Итоги опроса:
Нормальное отношение цены к прибыли для российской компании это
5 (14.1%)
10 (18.3%)
15 (8.5%)
20 (4.2%)
больше 20 (5.6%)
зависит от сектора (38%)
этот показатель не важен (11.3%)
===============================================

#Игорь Федоров 9 фев 2008 в 2:57
Все зависит только от сектора, сравнивать этот показатель у телекомов и нефтянки считаю бессмысленным.

#DELЕTЕD 9 фев 2008 в 3:00
уж очень разброс большой в опроснике, считаю, что усредненный по секторам показатель эдак на 10 должен тянуть, если из вариантов выбирать

#DELЕTЕD 10 фев 2008 в 3:24
А я почему-то думал, что P/E(MSCI EM)=5, P/E(MICEX)=12, P/E(DJIA,SnP) примерно 14, а у наждака больше 20. Спрашивается где фантастический потенциал роста? Китай не в счет. Поправьте, если не прав.

#DELЕTЕD 10 фев 2008 в 3:27
Антон, все о чем Вы говорите, уже заложено в этот замечательный показатель. P/E - во многом показатель того, как компания управляется.

#Anton Andreyv 10 фев 2008 в 4:19
P/E это всего лишь цифра, которую многие почему-то считают показателем. Реально я думаю она образовалась, когда кто-то одолживая деньги для дела спросил а как скоро ты мне их вернешь? Я пытался сказать о том, что этот показатель не показывает реально за сколько окупятся инвестиции. Сечас он может 20, потому что скажем фирма зарабатывает 1$ на акцию при цене последней 20$, а через год она перестает платить кредит банку с процентами, запускает завод, построенный за счет этого кредита и начинает зарабатывать 5$ на акцию. Инвестиции уже окупаются всего за 4-5 лет. Поэтому, что инвестору этот показаетль может дать. Единственно, что скажем инветсор может делать выводы: если прибыль незначительно меньше цены инвестиций, то может просто фирма на гране банкротства. Или скажем различие составляет в 50-10 раз, тогда может фирма на гране бума. Но это все предположения, реальной информации это не несет. Цена акции компании и ее прибыль в текущий или даже будущий период вещи не совсем совместимые. Цена акции это цена права распоряжаться собственностью, права присвавать прибыль и т.д.

#DELЕTЕD 10 фев 2008 в 11:04
Мне кажется ваше рассуждение очень уж приблизительно. В каждой конкретной ситуации надо смотреть. Но, например, если брать российские компании одной отрасли, то показатель цена/прибыль у госкомпаний будет выше. Однако при анализе нужно смотреть и выручку, и темпы роста бизнеса, и долговую нагрузку и др. факторы. Я считаю P/E все-таки показателем, притом важным, а не просто цифрой.

#Павел Пошерстник 10 фев 2008 в 15:35
Видел исследование где обосновывалось, что P/S заметно лучше P/E.
надо учитывать что отчеты несколько запаздывают. лучше чем P/E, Forward P/E

#Константин Кладько 11 фев 2008 в 3:06
Анатолий - а как вы оцениваете компанию Х у которой цена акции Y? Дорого, дешево и т.д. - ваш подход?

#Аля *Alechka*250км/ч* Кен 13 фев 2008 в 22:59
Р/Е в динамике - хороший индикатор перекупленности/перепроданности. ну и всё пожалуй.

#Анатолий Радченко
5 мар 2008 в 17:21
cash flow очень важный показатель, и вообще мне ипонирует подход Баффета к инвестициям...... все эти коэфициенты не очём не говорят почти тоже самое что и на графиках различные осциляторы......... вообщем много писать об этом не хочу сейчас может как нить поподробней потом выскажусь

Тема: Дельта-нейтральная позиция / Евгений Головин
===============================================

#Евгений Головин 22 фев 2008 в 0:44
Здесь я постараюсь описать процесс создания и контролирования так называемых дельта-нейтральных позиций. То есть, с чисто теоретической точки зрения, эта позиция позволяет извлечь прибыль из ЛЮБОГО движения цены фьючерса.
Первый пример.Допустим мы в FORSage (derex.ru) или "ручками" нарисовали и рассчитали дельту по опциону КОЛЛ на индекс РТС, скажем со страйком 200000. Премия составит Х рублей. Дельта 0,2 Фьюч, положим, 201900 пунктов (все цифры от балды, ибо считать влом!)Получается, что чтобы занейтралить эту позу нам на 100 купленных опционов нужно продать 20 фьючерсов.Теперь мы получили ту самую заветную Дельта-нейтралбную позу...

#Максим Иванов 22 фев 2008 в 12:43
для тех кто это делал, все понятно а для остальных нужно еще "введение в опционы" только надо еще описать, что прибыль по данной позе будет только если рынок пойдет либо ниже 200000, либо выше 220000 - в данном примере- и это должно произойти примерно за 20 дней )))

#Raphael Mukhametov 22 фев 2008 в 13:39
о! продажа/покупка волатильности на горизонте нарисовалась )

#Евгений Головин 23 фев 2008 в 1:07
именно! наконец-то профи! оч рад. Предлагаю про профиль волатильности поговорить. как его правильно учитывать при торговле.
2 Максим. Вы не правы. речь идет не о доведении позы до исполнения, я же написал, что продолжение следует. Эк Вы какой нетерпеливый))))
Тут, типа как покупка волатильности, а не примитивные стратегии)))

#Анатолий Павлов 28 мар 2008 в 20:58
Раз это покупка волатильности, логично предположить, что прибыль появится только в случае превышения волатильностью величины, заложенной в опционных премиях, в момент входа в эту позицию
Кому эта тема интересна, на мой взгляд, лучшая книга для начала - Коннолли "Покупка и продажа волатильности"

[Админ]

Тема: Кредиты в фунтах, иенах / Дмитрий Беляк
===============================================

#Дмитрий Беляк 20 фев 2008 в 9:24
Привет Всем. Сейчас в одном из банков дают кредиты в иенах и фунтах; ипотека и автокредит к примеру. К примеру в иенах - 6-7% годовых, а это гораздо меньше чем в долларах и тем более в рублях. Какое ваше мнение к таким валютам, и стоит ли заморочиться человеку к примеру на ипотеку???

#Александр Кургузкин 20 фев 2008 в 11:04
ну я подводных камней не вижу, разве что курсовые риски возникают. если бы мне нужен был кредит, наверное рассматривал бы этот вариант.

#Аля Кен 20 фев 2008 в 20:27
Кредит на длительный срок нужно брать
а) в той валюте, в которой вы получаете доход
б) в той валюте, которая вам дешевле достается

#Дмитрий Беляк 21 фев 2008 в 9:48
извините, но разницу 11% и 6% , я считаю существенной.

# Аля Кен 21 фев 2008 в 12:44
Посмотрите исторические данные по колебаниям курса иены например лет за 10. К рублю. Что там получается?

#Павел Пошерстник 2 апр 2008 в 19:33
в кари трейд, лучше не лезть.

[Админ]

Тема: НДФЛ / Антон Гребенников
===============================================

#Антон Гребенников 26 мар 2008 в 19:19
Господа, разъясните, кто может, вопрос с уплатой НДФЛ за 2007 год.
Брокер сообщил, что готова справка 2НДФЛ за 2007 год. Кто такой и что делать, кто поможет советом?

#Александр mehanizator Кургузкин 27 мар 2008 в 10:38
брокер платит за вас налог, потому что брокер является налоговым агентом. справка нужна для составления и подачи налоговой декларации.
если доход от биржи - единственный, то обычно подавать ничего не надо, однако некоторые налоговые, плохо знакомые с законодательством, могут этого требовать.
если прибыли нет, то подавать естественно ничего не надо.

#Антон Гребенников 27 мар 2008 в 16:03
Ага, то есть в принципе, если это единственный источник дохода, то можно ничего никуда не нести, верно?

#Александр mehanizator Кургузкин 28 мар 2008 в 11:37
верно

#Сергей (гонзалес) Семехин 1 апр 2008 в 12:36
Я взял у брокера НДФЛ, заплатил ему 500р и он составил мне налоговуюдекларацию!!!Кстати!
А до какого числа надо подавать????

#Александр mehanizator Кургузкин 1 апр 2008 в 14:45
"А до какого числа надо подавать????"
до 30 апреля

#Алексей Циклаури 27 апр 2008 в 15:22
можно ничего не подавать только в том случае, если налог рассчитаный брокером был полностью удержан. т.к. налог платится за счет средств владельца брокерского счета, то в том случае, если на счет денег нет или недостаточно для уплаты налога (например, все средства вложены в ценные бумаги), в таком случае ваш брокер должен сообщить вам об этом, а так же подать в месячный срок уведомление в налоговую о том, что доход вы получили, а налог с вас удежрать не удалось.
советую хорошо проверить содержимое декларации, подготовленной за 500 рублей брокером:)
к вопросу об отнесении убытков по ценным бумагам: отнести их можно только на доходы по ценным бумагам того же вида (убыток по акциям относится только на прибыль по акциям и не может быть отнесен на прибыль по облигациям) и в рамках одно и того же календарного года (как убыток, так и прибыль должны быть зафиксированы в одном и том же календарном году). переносить убытки по ценным бумагам на последующие года нельзя.

#Алексей Циклаури 27 апр 2008 в 15:24
общее правило подачи декларации (за исключением отдельных групп физ лиц, которые обязаны это делать): если у вас был доход, налог с которого не был полностью или частично удержан налоговым агентом, необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ

[Админ]

Тема: Определения состояния "флэт" рынка.
===============================================
Итоги опроса:
Определение состояния "флэт":
Другой способ 18 (18.9%)
Зависит от времени, дня недели, дня месяца 4 (4.2%)
Цена несколько раз отбилась от границ определенного диапазона цен. 35 (36.8%)
Состояние образуется после длительного тренда 20 (21.1%)
Ни разу определить не удалось 18 (18.9%)
===============================================

#Александр mehanizator Кургузкин 27 дек 2007 в 1:02
Флэт в основном между волнами одного тренда. То есть волна-коррекция-флэт. На вершинах флэт редкость.

#Юрий Митин 27 дек 2007 в 1:05
Стаки часто на вершине начинают рисовать сжатия - чем не "флэт"?

#Женька Соболев 27 дек 2007 в 6:28
Александр, На самом деле очерь сложно, иногда даже невозможно определить начало и конец волны. Да и Волна-Коррекция-Флэт не частая схема.

#Александр mehanizator Кургузкин 27 дек 2007 в 8:57
Все непросто, согласен. Однако волатильность в основном циклична, волна переходящая в коррекцию это высокая волатильность, коррекция переходящая во флэт это низкая волатильность. По крайней мере по моей собственной модели рынка

#Алексей rador_slim Шанаев 27 дек 2007 в 10:30
Флэт это тотже тред, только идущий в горизонтальном направлени(взависимости от выбранного тайм фрейма, т.к. полного флата не бывает ). Например фуй во флате может ходить в пределах 60-80 пунктов, а евро/бакс во флане обычто ходит 30-40.
Просьба не путать дневной ход со флатом!

# Женька © Соболев 27 дек 2007 в 11:45
Интересует способы распознания флэта как только он начался, давайте отнесем к этому понятию и очень медленное движение цены вверх или вниз. Еще ничего не значит выход за диапазон (30-40) цены.

#Женька © Соболев 27 дек 2007 в 11:48
Александр, это так. Поэтому эта тема была создана. Действительно много зависит от волатильности. "волна переходящая в коррекцию это высокая волатильность, коррекция переходящая во флэт это низкая волатильность" - Все бы хорошо если бы были данные о текущей волатильности.

#Александр mehanizator Кургузкин 27 дек 2007 в 12:07
Евгений, а кто скрывает от вас данные о текущей волатильности? По поводу "распознавания" как только начался - по-моему это невозможно, тот факт, что "фазовый переход" свершился, можно достоверно опознать только через некоторое время.

#Женька © Соболев 27 дек 2007 в 17:50
Все верно! Но вот этот "фазовый переход" опишите пожалуйста подробней. (когда уже можно сделать вывод о флете)

#Александр mehanizator Кургузкин 28 дек 2007 в 0:03
Формирование корридора с поддержками-сопротивлениями по обе стороны.

#Александр Алексеев 4 янв 2008 в 0:59
Лучший способ строить каналы, Болинжеры (24) тож хороши, ну и скользящие средние на H1 - 5,7;12,24
если 5,7 пробивают 24, ну и индикаторы потверждают то тренд
ежели немогут то во флете и готовимся к продолжению раннего тренда

#Избек 23 Баракандыев 9 янв 2008 в 23:16
Можно построить две средние одна по high вторая low. Когда цена входит во флэт то она заключена больщей частью между этими средними. Есть еще один момент почему собственно этот флэт появляется. Просто когда идет тренд например бычий, сильный хороший тренд прямо вверх к небу, но потихоньку начинает горбиться. Появляется все больше людей, думающих что рынок перекуплен поэтому начинают скидывать длинные позиции, вот так рынок и бегает в итоге туда сюда образуя пилу

#Андрей Яковенко 10 янв 2008 в 15:52
Цена будет между ними только при переломе. А при продолжающем флете будет просто колебатся.

#Женька © Соболев 10 янв 2008 в 16:21
Андрей подробней пожалуйста.
Вы согласны с Юрием?
Что за перелом?

#Избек 23 Баракандыев 10 янв 2008 в 23:32
Нет ребята. Я немного не то имел в виду. Когда идет тренд, то средние как бы отдалены от цены, а когда тренд заканчивается, то линии сближаются с ценой, одновременно расширяясь. И цена начинает ходить в "окрестностях" средних. Еще я использую зигзаг, который хорошо показывает пробитие+когда много экстремумов то есть зубьев у зигзага то эт флэт.

#Женька © Соболев 10 янв 2008 в 23:35
Вот именно что эти окрестности все время разные. Поэтому это не подходит. Непонять сразу когда закончился флет.

#Избек 23 Баракандыев 10 янв 2008 в 23:42
Зигзаг в этом очень хорошо помогает. Впринципе это те же фракталы как бы. Но я ставлю 10 5 5. И на прорыве зигзага уже смотрю закончился флэт или нет.

#Избек 23 Баракандыев 10 янв 2008 в 23:44
Посмотрите на фунт ена часовик установив зигзаг 10 5 5. С 3 января по сегодняшний день флэт. Фильтруется красиво.

#Mikel Mikel 11 янв 2008 в 18:45
Флет вообщем крайне размывчевое понятие.На рынке могут быть только 2 движения вверх или вниз.Получается что если на 4Х есть флет на дневки уже не будет,на дневки есть на недели не будет и тд тп.Флет всегда входит в какой то тренд,т.е сам по себе его не может быть,он только часть какой то тенденции.

#Женька © Соболев 11 янв 2008 в 18:58
Нет, он сам по себе. ))) Все верно если только смотреть на график (ну например только на D1) На счет понятия соглашусь - "размывчевое". Скорее это что то вроде движения цены в определенном интервале, довольно небольшом. я так думаю. )

#Женька © Соболев 11 янв 2008 в 19:04
Что такое тренд? Про флет, можно так:текущее значение волатильности, меньше определеного значения.

#Mikel Mikel 11 янв 2008 в 20:39
Да флет не о чём не говорит.Для меня флет это сужение линий болинджера,как правило после сужений идёт скачок вверх или вниз.

#Женька © Соболев 11 янв 2008 в 20:43
Какие вычисляются линии болинджера (параметры линий и таймфрейм)

#Mikel Mikel 11 янв 2008 в 21:45
Период 20
Отклонение 2
Использую их от 4H
Можно конечно и на 1H но сигналов слишком много будет.
И конечно же линии Б. это лишь часть системы.

#Женька © Соболев 11 янв 2008 в 22:47
Что за сигналы? Никак по болинджерам не определить.

#Избек 23 Баракандыев 13 янв 2008 в 11:51
Не знаю размывчатое ли фунт понятие, но моя пара фунт ена. Больше ничего. Волатильность высокая, играть тока с утра до обеда. Вообщем меня устраивает. Что касается флэта по крайней мере на этой паре, то те инструменты,о которых я говорил, меня устраивают...

#Женька © Соболев 13 янв 2008 в 18:04
Ну у кого обед, а у кого утро )))) Всмысле устраивает??? Что там может устроить, тут тема про состояние флета, это когда черезмерно низкая волатильность, что порой даже спред неудается окупить. )

Ну тут могут не согласить только если на это посмотреть с меньшей детализацией (к примеру взяв больший таймфрейм) ))) В том смысле что на спред хватит. )))

#Женька © Соболев 20 фев 2008 в 18:08
Получилось, что данный вопрос почти полностью зависит от торговой стратегии!
Если, у кого есть свои мнения. Можно писать. ))

#Женька © Соболев 2 апр 2008 в 21:21
Непойму, почему, тема очень важна для тех. аналитиков, и дальше. А никто не обсуждает!!!

#Максимка Brother Михин 2 апр 2008 в 23:18
Так а что вы хотите узнать? Как формализовать точно? Рынки на то и рынки, что все субъективно и относительно. Для одного на рынке будет флэт на 1ч, а для другого тренд на дневках. Кто-то вообще по графикам типа ренко или 3лб торгует. Для одного флет идет долго, другой уже указывает на флет на 3 барах.

#Максимка Brother Михин 2 апр 2008 в 23:23
Всегда можно тыкнуть на график и сказать - тут флет, а тут тренд. Тут тренд, а тут нетренд. И в общем то польза появляется после того, как флэт уже свершился и его видно достаточно, чтобы сказать что это флэт. Но когда становится видно, он и кончается.

[Админ]

Тема: Маленькая тактика по линиям Боллинджера / Антон Томко
===============================================

#Антон Mellondill Томко 14 апр 2008 в 20:48
Оцените пожалуйста субъективное мнение.
Наверняка, по Болинджеру можно смотреть следуещее....
1.В зависимости от того где находяться сами сечи(выше средней линии или ниже) можно определить первоначальное движение тренда, то есть: если свечи в данный момент находяться в верхнем канале то тогда предположительно что цена будет идти вверх и наоборот ))
2.Сужение канала свидетельствует о возможной перемене тренда; возможное его подтверждение(перемены) - пробитие центральной линии, и цена закрытия второй свечи ниже пробивной(той которая пробила центральную), при условии если тренд развернулся вниз, и соответственно наоборот: если цена закрытия выше пробивной, при условии если тренд развернулся вверх.
3.Можно увидеть сильные скачки тренда(и даже тенденции цены) допустим при условии что цена пойдет вверх верхняя часть канала будет узкой, и нижняя разширенной (как-бы с животом), и при этом свечи находяться с узкой(верхней) части канала.
4.Нашел класное совмещение Болинджера и МАКДа!!!! Серьезная вещь!!!

ПРидумал маленькую стратегию ---
Сначала делаем полный анализ графика по МАКДу, потом исходя из рассуждений, что сейчас должно произойти по МАКДу, просто подтверждаем их или опровергаем по Болинджеру...... Такой стратегией мы охватываем как минимум 3 очень важных вещи : 1.Динамическое развитие рынка (МАКД), 2.Волатильность (Болинджер), 3. время входа в рынок (МАКД и Болинджер). Еще можно зацепить Фибо, и тогда в добавок сразу расщитывать примерный выход из рынка, либо же с помощью Фибо делать подтяжку стопов в прибыль.
Болинджер использую 18-ти периодный с отклонением в 2 и приязкой на медиан прайс(считаю самым нормальным.ИМХО)
МАКД - (5;35;12) Тоже медиан прайс

Так и самое Главное - это конечно-же УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ!!! Потому что как говорится, не умеешь управлять деньгами, понеси большие убытки.

Я считаю, что для начала при депозите до $1000 - $10000 нужно что-бы общая сумма открытых ставок не превышала 20% от баланса депозита, и стопы ставить по отношению с профитами 1 к 2-ум либо же если по Фибо то чуть дальше за грань -23,6% или -38,2%, но в целом в самом начале это конечно было-бы лучше при профите в 30 пипсов ставить 15 на стоплос.

#Дмитрий Марков 14 апр 2008 в 22:05
Антон, тактика вполне хорошая. Их вообще можно составить множество - этим ТА силён. Боллинджером пользуюсь на часовике 8\2\simple Неплох для определения моментов изменения тенденции вкупе с другими индикаторами, когда он сужается - значит вероятен скачок в какую-либо сторону. Более подробно этот индикатор не анализирую.

#Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 14 апр 2008 в 23:14
Кидайте сколько угодно тапок - и всё же ББ практически бесполезен...

#
Александр Tmanl 15 апр 2008 в 13:33
2 Антон Томко
МАКД и Болинджер - основаны на едином принципе, поэтому их совместное применение не даст вам синергетического эффекта - вспомните теорию вероятностей касательно вероятности совместного от взаимисвязанных событий, а вот фибо, как ни плохо я к нему не отношусь, основан на ином принципе.....

#Александр Tmanl 15 апр 2008 в 13:35
да, и еще, у Джона Боллинджера есть книжка - так и называется - "Боллинджер о лентах Боллинджера" - там много информации можете почерпнуть о них вконкретно, и о каналах, в частности

#Миха Brother Вподполье 15 апр 2008 в 14:11
ББ не бесполезен, если уметь им пользоваться и знать на чем он строится. А строится он на стандартных отклонениях цены от средней скользящей. Добавить сюда статистику и система с тейкпрофитом готова.

#Paw Paw 15 апр 2008 в 14:33
Фибоначчи рвёт! Особенно в комплекте с RSI

#Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 15 апр 2008 в 15:06
Полосы Боллинджера помогаю оценить волотильность в данный момент

#Май Месяц 15 апр 2008 в 17:54
...и либо купить, либо продать ее)

# Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 15 апр 2008 в 22:11
Фибо хорош (и работает) для одной единственной цели. Не скажу пока для какой :Р хотя... Дима, ты наверное знаешь.

#Антон Mellondill Томко 16 апр 2008 в 12:47
Александр "Tmanl" Наконечный

Спасибо за название книги ))) сейчас буду искать!!!

Max Skinner

я тоже думаю что в принципе как для какого-то определенного начала ББ очень даже не плохи!!!

Paw Paw

да... если сюда еще и RSI добавить то тогда наверняка это уже будет похоже на какой-то более или менее сносный метод технического анализа. К стате, можно Вам вопрос.Какой RSI Вы считаете лучше использовать?

#Дмитрий Марков 20 апр 2008 в 2:17
Антон, а где вы торгуете? Исходя из этого нужно подбирать.

#Анатолий Радченко 4 мая 2008 в 2:27
я конечно им не пользуюсь, чтоб говорить о полезности......... но я и так знаю когда волотильность сокращается когда увеличивается(тут проффесором быть не надо и институтов заканчивать тоже)........ как вобщем можно утверждать о полезности таких вещей как RSI MACD Stocastic и прочая ерунда...... посмотрите как они рассчитываются...... это же все постфактум...... ни каких прогнозов они не дают....... зачем мне к примеру смотреть на RSI когда он показывает что акция перекуплены, если я и так это вижу.......бред..........это ж не достаточное условия чтоб она пошла вниз, а вообщем все хорошо если вам это помогает зарабатывать денег........ я пользуюсь индикатором объема - очень полезная штука, особенно если пытаться её анализировать совместно с динамикой цены и tape'ом......

есть отличная поговорка put your money to your murmur........ иначе становитесь миллионерами в мире грез....... зачем что-то анализировать и об этом разговаривать если нельзя из этого извлечь прибыль....


#Анатолий Радченко 4 мая 2008 в 2:33
вы сами подумайте если б это было золотое руно стали бы разработчики всех возможных программ запихивать это "for free"...... просто надо ж привлекать амбициозных дилетантов в этот бизнес,они начинаю торговать ничего незная, а тут прочитал книжку а ля как заработать на бирже миллион изучил 3 индикатора и вперед "покорять мировые рынки"- сразу так все легко купил, продал и вот они денежки........я незнаю не одного успешного трейдера кто этим пользуется( а я знаю многих, и не только из россии), если вы можете зарабатывать деньги с помощью. этого, буду очень любезен если вы поделитесь этой шикарной торговой системой...... рынку нужен объем=)

#Анатолий Радченко 5 мая 2008 в 12:31
............no comments......... кстати внимательно читайте мой пост, про то что другое гавнмно я даже не упоминал.А что касается про выражения типа "я знаю" и т.д.то могу вас уверить что это полный pool shit, и вам ли это не знать......я ж спросил "у кого это получается немог ли бы вы рассказать что да как" заметьте, это было достаточно вежливо!
Удачи вам Max LUNGTA Skinner в построении стратегии....... буду только рад за вас, вообщем успехов

#Анатолий Радченко 5 мая 2008 в 12:32
и я упоминул, что это только моё личное мнение и я его никаму не навязываю.........вы вообще читаете предыдущие посты или так логадываетесь что там написано?

#Анатолий Радченко 5 мая 2008 в 15:56
вообщем по поводу бб я ничего против не имею да отклонения кто-то использует я просто говорю в целом про осциляторы........ ББ это ж почти МА и не более

#Анатолий Радченко 5 мая 2008 в 15:57
и скорей всего это еще и зависит от типа рынка и от самого стиля трейдинга либо он интердэй либо, лонг терм........ давайте поговорим вполне конкретно где вы или ваши знакомы его и спользуют? если канешно это не комер тайна

#Миха Brother Вподполье 5 мая 2008 в 16:28
Ну конкретно для анализа этих самых отклонений от этих обычных МА и использую - тут проще нету уже, от периода торговли не зависит вообщем.

А знакомый RSI юзает и уже 4 года успешно, конечно я тоже скептически настроен был по этому поводу, но раз наманстрячился человек читать индикатор - то почему бы нет. Это как раз показывает тот факт, что сама по себе формула мало что значит, важнее интерпретация результатов.

Из доступных источников - очень мало, где реально что-то объясняется.

Большая разница и что очень важно - это не стиль торговли(зависящий от периода - интрадей, день, недели), а подход к рынку: либо торгуем возможность, либо торгуем направление. То есть торгуем там где урвать можем, либо учимся предсказывать направления, а это как раз пишут в учебниках, запутывая дилетантов и новичков.

[Админ]

Тема: Тенденции рынков зерна и муки в 2008/ Алексей Болотов
===============================================

#Алексей "оч-очень" Болотов 29 апр 2008 в 12:17
Много информации бродит в моих кругах. Ваше мнение, господа???? Если есть инфа-буду благодарен.

#Александр Tmanl 29 апр 2008 в 22:28
проблемы с хранением - этим просто так не занятся..... хотя, говорят, выгодно..... до зимы на своем складе держать.....

#Игорь Федоров 30 апр 2008 в 13:07
Мне кажется, что будет дорожать, но не такими темпами. Сейчас идет такое резкое подорожание из-за отмены заморозки цен, которое провели перед выборами.

#Алексей "оч-очень" Болотов 30 апр 2008 в 13:26
Александр "Tmanl" Наконечный. я не собираюсь заниматься. у меня пекарня, и меня волнует вопрос цен на муку. крупные заводы плч дотации из местного бюджета, а я нет=> когда цены полезут снова резко вверх, я смогу сдерживать цены и буду полностью неконкурентоспособным. вот недавно пришла информация о том, что цены на зерно в России доведут до уровня цен в Казахстане, а там они чуть-чуть ниже мировых.

#Олег ? Путник ? Саполов 30 апр 2008 в 13:51
Да, Алексей, непростое дело)) У нас был мукомольный бизнес 8 лет. Здесь же не только вопрос будущей цены на зерно, ответ на который здесь можно было бы поискать. В этом бизнесе очень сильно колеблется маржа мукомолов и пекарей, причем циклы длиной года по полтора. Из-за таких циклов бизнес требует больших резервов, и с учетом стоимости резервов средняя рентабельность его не очень высокая. Ваша задача - сформировать правильный круг потребителей - крупные заводы не смогут конкурировать в качественном сегменте, а спрос в нем есть. Пытаться конкурировать по ценам с крупняком бесполезно. А здесь, на сайте, прогнозы меняют каждый месяц, вам это не поможет))

#Алексей BD Иванов 30 апр 2008 в 17:15
Хеджируйтесь опционами, отобьете часть затрат на сырье...

#Дима Голубничий 1 мая 2008 в 1:15
соглашусь с Алексеем Ивановым. Только я бы сказал - используйте форварды или фьючерсы, т.к. у опционов зачастую высокие цены за транзакции.
К слову, одно из изначальных целей фьючерсов как раз и было страхование хозяйств от изменения цен на зерно.

#Алексей "оч-очень" Болотов 4 мая 2008 в 14:16
Блин, я полный лузер в подобных понятиях!!! можно еще раз последние два поста на русском....)))))))

#Дмитрий Марков 5 мая 2008 в 23:54
Алексей, вам сюда: http://www.rts.ru/ru/forts/

#Дмитрий Яковлев 20 мая 2008 в 21:02
2 Алексей.
Вот полезный сайт. Пообщайтесь там с местными на форуме, вам все популярно объяснят. http://www.zol.ru/

[Админ]

Тема: Деривативы в РФ/ Александр Бутманов
===============================================

#Александр Бутманов 24 мар 2008 в 23:33
приветствую!
Коллеги, вопрос имеет ПРАКТИЧЕСКОЕ значение!
возможно Ваше мнение,что-то изменит...
P.s.приветствуются посты с аргументацией и оглядкой на такой-то закон.

#Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 23:37
Нужно время, рынок молодой, но растёт быстро. Важно более активно информировать трейдеров о возможностях и рисках срочного рынка, проводить семинары, конференции и т.д. Возможности хеджирования рисков привлекательны для инвесторов, возможности более доходных (и рисковых) сделок для спекулянтов.

#Александр Tmanl 25 мар 2008 в 12:57
Мешает налоговая проблема для физических лиц.
Дело в том, что, в отличие от профучастника, имеющего систему внутреннего сальдирования прибылей и убытков от операций на разных сегментах рынка, физик платит НДФЛ с каждого типа операций. Правильно, что если вы получили прибыль на мамбе, то вы не можете уходить от налогов, рисуя себе убыток векселями, однако и с фортсом то же самое.
Однако, если вы проводите операции на срочном рынке с целью хеджирования спот-позиции, то вы можете на величину этого убытка(прибыли) уменьшить(увеличить) налогооблагаемую базу по спот-рынку.
К сожалению, порядок отнесения операций с ФИСС с операциям хеджирования пока неопределен.

#Вот и текст закона (выдержки)
НК РФ, глава 23.

Статья 214.1. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги
(введена Федеральным законом от 30.05.2001 N 71-ФЗ)

1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС), базисным активом по которым являются ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с ФИСС, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
с ценными бумагами и ФИСС, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
2. Налоговая база по каждой операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяется отдельно с учетом положений настоящей статьи.
Под ФИСС, базисным активом по которым являются ценные бумаги, в целях настоящей главы понимаются фьючерсные и опционные биржевые сделки.
...
5. Налоговая база по операциям с ФИСС (за исключением операций, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными от переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения ФИСС, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. Налоговая база по операциям с ФИСС увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.
6. По операциям с ФИСС, заключаемых в целях снижения рисков изменения цены ценной бумаги, доходы от операций с ФИСС (включая полученные премии по сделкам с опционами) увеличивают, а убытки уменьшают налоговую базу по операциям с базисным активом.
Порядок отнесения сделок с ФИСС к сделкам, заключаемым в целях снижения рисков изменения цены базисного актива, определяется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на то Правительством Российской Федерации.

#Александр Tmanl 25 мар 2008 в 13:04
кстати, еще одно замечание - нет регулирования срочных сделок, базисным активом по которым являются индексы, товары, ставки..... погода и проч...

#Олег ? Путник ? Саполов 5 июн 2008 в 0:21
Ребята, вы о чем? Хедж? Когда фьючерс стоит под 3-7 годовых к базисному активу? Кому нужен такой хедж с доходностью ниже депозита? Или вы о хеджировании акций НорНикеля фьючерсами на никель и медь? Думаете, у нас кто-то это умеет и будет этим заниматься, когда деньги можно наковырять на внедрении финансовой грамотности в население под 60 кредитных годовых?

#Дмитрий Марков 5 июн 2008 в 0:27
Ну а если, например, покупать опцион пут и использвать его в случае резких падений. Или покупать опцион колл и использовать в случае быстрого роста.

#Олег ? Путник ? Саполов 5 июн 2008 в 0:39
Профессионал должен продавать опционы, неопытный - покупать. Мнение спорное, знаю, но опцион - это страховка. Страховка существует для снятия риска, превышающего твой капитал. Страхователь всегда переплачивает, опытный страховщик - зарабатывает. На покупке опционов можно заработать, как и на страховке автомобиля, но по сути - это выигрыш в казино, 1/37 по статистике в пользу казино.

#Олег ? Путник ? Саполов 5 июн 2008 в 0:41
Другой вопрос, что рынок мечется из стороны в сторону, движимый алчностью, неосведомленностью и злым умыслом его субъектов. Когда его заносит, на покупке опционов можно заработать, но это не хедж, это использование ошибок рынка.

#Аля Кен 5 июн 2008 в 13:47
Олег +1
Никого не знаю, кто зарботал/продулся, покупая опционы.
Кто много заработал/сильно продулся, их продавая, - знаю

#Юрий Кулаков 5 июн 2008 в 19:23
Сейчас торгую опционами на нашем родном фортсе, и скажу что продавать опциончики на нашем рынке без покрытия и без позиций ограничивающих убытки - надо быть или пофигистом или чужими денежками работать (на вирт счетах играть).
а то что нельзя заработать покупая опционы - бред
а про законодательство и полную безграмотность брокеров в плане срочного рынка это точно... как говорится надо что то делать)

#Олег ? Путник ? Саполов 5 июн 2008 в 20:21
Да не надо тут ничего делать, время, как всегда, все сделает за нас)) А по поводу пофигистов - я уже писал про недостаточность собственного капитала выше )
Риск должен быть таким, чтобы иметь возможность его принять полностью, тогда вы работаете как стратег, и зарабатываете как стратег, если возможно краткосрочное движение сбрасывает вас с позиции, вы - тактик, и зарабатываете как тактик.
Думается мне, что это описание подходит и под инь-ян типа фундаменталист и поклонник теханализа))
Кстати, на ФОРТС я выполз меньше месяца назад, и разочаровало меня отсутствие длинных фьючерсов, как и рост сентябрьского фьюча индекса по отношению к июньскому - как-то 3 проц годовых не вписываются в термины прихода стратегических денег.... Так что сегодня ФОРТС - епархия тактиков, империя теханализа.